PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с FBND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FGLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 6.95% for FBND. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.99%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
1.20%
С начала года
2.99%
1 год
6.95%
3 года*
6.65%
5 лет*
2.79%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FBND

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		2.99%2.66%9.65%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and FBND is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDG
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.19

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.79

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.54

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.48

-2.25

FGLS.NEO vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и FBND

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки FBND в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-16.67%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-4.53%

-16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-2.11%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-4.70%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.00%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и FBND

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

1.74%

+9.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

4.22%

+16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

5.88%

+21.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

8.64%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

8.83%

+15.17%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и FBND

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FBND

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.71%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and FBND have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

FGLS.NEO is categorized as Long-Short, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.36% for FBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор