PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с CSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. FGLS.NEO is actively managed, while CSM is passively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 25.69% for CSM. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как CSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 11.40%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
-0.47%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
9.34%
С начала года
11.40%
1 год
25.69%
3 года*
22.01%
5 лет*
15.28%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и CSM

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		11.40%16.28%28.78%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and CSM is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDG
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.04

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.86

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.79

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

10.02

-8.78

FGLS.NEO vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CSM равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и CSM

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки CSM в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-30.41%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-9.24%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-1.37%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-3.48%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.57%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и CSM

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

3.25%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

9.89%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

12.66%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

18.08%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

19.35%

+4.65%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и CSM

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и CSM

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.04%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and CSM have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.45% for CSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор