PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKFX с DFSVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - FGKFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, FGKFX returned 16.32%/yr vs 11.12%/yr for DFSVX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGKFX charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у DFSVX с доходностью 16.82%.

FGKFX

1 день
-1.20%
1 месяц
1.38%
С начала года
22.73%
6 месяцев
16.53%
1 год
48.45%
3 года*
31.24%
5 лет*
16.32%
10 лет*
—

DFSVX

1 день
0.22%
1 месяц
2.14%
С начала года
16.82%
6 месяцев
15.24%
1 год
33.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKFX и DFSVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		22.73%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.82%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%11.72%

Correlation

The correlation between FGKFX and DFSVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.56

The correlation between FGKFX and DFSVX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

FGKFX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGKFXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.99

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.90

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.65

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

11.64

+5.41

FGKFX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и DFSVX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKFXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-66.70%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.59%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-27.69%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-27.69%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.86%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-9.46%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.99%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и DFSVX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKFXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

4.09%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

11.40%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

17.58%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

21.41%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

23.90%

+1.89%

Сравнение комиссий FGKFX и DFSVX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и DFSVX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.49%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGKFX and DFSVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKFX has higher volatility (7.66%) compared to DFSVX (4.09%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs DFSVX's -66.70%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKFX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор