PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.30% соответственно.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий FGILX и VYMI

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

FGILX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.13

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.82

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.09

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

12.68

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.13

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.15

Корреляция

Корреляция между FGILX и VYMI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и VYMI

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и VYMI

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-40.00%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.08%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-24.05%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-40.00%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-5.77%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-6.39%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.70%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и VYMI

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.40%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.90%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.90%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.75%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.89%

-2.36%