PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGILX с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FGILX returned 12.25%/yr vs 13.22%/yr for URTH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FGILX charges 1.02%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGILX показывает доходность 11.17%, а URTH немного ниже – 10.71%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.22% соответственно.

FGILX

1 день
-0.75%
1 месяц
3.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.20%
1 год
24.52%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.53%
10 лет*
12.25%

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGILX и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		11.17%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between FGILX and URTH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г.

0.86

The correlation between FGILX and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGILX и URTH

Секторы
FGILX
URTH

Технологии

25.8%
28.3%

Финансовые услуги

13.8%
15.8%

Промышленность

12.8%
11.3%

Здравоохранение

12.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.2%

Энергетика

4.4%
4.2%

Коммунальные услуги

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

2.6%
3.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

FGILX
25.8%
URTH
28.3%

Финансовые услуги

FGILX
13.8%
URTH
15.8%

Промышленность

FGILX
12.8%
URTH
11.3%

Здравоохранение

FGILX
12.0%
URTH
8.8%

Коммуникационные услуги

FGILX
8.4%
URTH
9.3%

Потребительский циклический сектор

FGILX
8.0%
URTH
9.3%

Потребительский защитный сектор

FGILX
7.7%
URTH
5.2%

Энергетика

FGILX
4.4%
URTH
4.2%

Коммунальные услуги

FGILX
3.6%
URTH
2.7%

Сырьевые материалы

FGILX
2.6%
URTH
3.3%

Недвижимость

FGILX
1.1%
URTH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с OBIOXFGILX с FNILXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с FDGRX
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

FGILX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.21

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.06

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.94

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

13.35

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.73

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FGILX и URTH

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGILXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-34.01%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-9.06%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-16.94%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-26.05%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-34.01%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.25%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.37%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.99%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и URTH

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.40% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGILXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.24%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.43%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

12.05%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.18%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

17.27%

-2.69%

Сравнение комиссий FGILX и URTH

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и URTH

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности URTH в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		1.83%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FGILX and URTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGILX has higher volatility (3.40%) compared to URTH (3.24%). In terms of maximum drawdown, FGILX dropped -30.59% vs URTH's -34.01%.

FGILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGILX и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор