PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI World ETF (URTH).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.17% соответственно.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий FGILX и URTH

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

FGILX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.75

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

8.34

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.68

+0.10

Корреляция

Корреляция между FGILX и URTH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и URTH

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и URTH

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-34.01%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.85%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-26.05%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-34.01%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-5.49%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.42%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.47%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и URTH

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 5.84% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.68%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.53%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.36%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.16%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

17.27%

-2.74%