Сравнение FGILX с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FGILX и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGILX и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -0.56% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 11.12% против 11.83% соответственно.
FGILX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.12%
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и SPGM
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
FGILX vs. SPGM — Ранг доходности на риск
FGILX
SPGM
Сравнение FGILX c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGILX | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.03 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.09 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 9.76 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGILX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FGILX и SPGM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и SPGM
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.07% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и SPGM
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGILX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -33.97% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.96% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -25.93% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -33.97% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.72% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.85% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.56% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и SPGM
Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGILX | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.33% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 10.22% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 17.49% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 15.94% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.56% | -3.03% |