PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTI с FGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTIFGILX
Дох-ть с нач. г.24.89%13.99%
Дох-ть за 1 год37.66%23.63%
Дох-ть за 3 года8.22%5.54%
Дох-ть за 5 лет15.13%10.72%
Дох-ть за 10 лет12.82%9.21%
Коэф-т Шарпа3.012.42
Коэф-т Сортино4.023.34
Коэф-т Омега1.561.44
Коэф-т Кальмара4.083.06
Коэф-т Мартина19.6215.65
Индекс Язвы1.94%1.51%
Дневная вол-ть12.66%9.76%
Макс. просадка-55.45%-30.59%
Текущая просадка0.00%-2.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTI и FGILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTI и FGILX

С начала года, VTI показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у FGILX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции FGILX по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.51%
5.92%
VTI
FGILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTI и FGILX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.


FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTI c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.62
FGILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 15.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.45

Сравнение коэффициента Шарпа VTI и FGILX

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGILX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и FGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.41
VTI
FGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и FGILX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FGILX в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.06%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%

Просадки

Сравнение просадок VTI и FGILX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и FGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.84%
VTI
FGILX

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и FGILX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
2.55%
VTI
FGILX