PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTI с FGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTI и FGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.75%
5.23%
VTI
FGILX

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 24.13%, что значительно выше, чем у FGILX с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции FGILX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.12% соответственно.


VTI

С начала года

24.13%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.59%

FGILX

С начала года

14.77%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

5.23%

1 год

21.29%

5 лет (среднегодовая)

10.68%

10 лет (среднегодовая)

9.12%

Основные характеристики


VTIFGILX
Коэф-т Шарпа2.632.25
Коэф-т Сортино3.513.10
Коэф-т Омега1.481.40
Коэф-т Кальмара3.843.53
Коэф-т Мартина16.8514.21
Индекс Язвы1.95%1.54%
Дневная вол-ть12.54%9.75%
Макс. просадка-55.45%-30.59%
Текущая просадка-2.03%-2.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTI и FGILX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.


FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTI и FGILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTI c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.632.25
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.513.10
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.40
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.843.53
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 16.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.8514.21
VTI
FGILX

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGILX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и FGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.25
VTI
FGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и FGILX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FGILX в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.06%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%

Просадки

Сравнение просадок VTI и FGILX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и FGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.03%
-2.18%
VTI
FGILX

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и FGILX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.28%
2.84%
VTI
FGILX