PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 11.12% против 15.34% соответственно.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий FGILX и FGRTX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGILX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.09

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.25

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

10.43

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Корреляция

Корреляция между FGILX и FGRTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FGRTX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FGRTX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FGRTX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-56.17%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-12.17%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-23.35%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-35.18%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.14%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-8.77%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.62%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FGRTX

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.56%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.76%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

18.39%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.73%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.12%

-3.59%