PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности FGILX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции DODFX по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.09% соответственно.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий FGILX и DODFX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

FGILX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.82

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.34

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.31

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

8.74

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.82

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.39

+0.39

Корреляция

Корреляция между FGILX и DODFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и DODFX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и DODFX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-63.23%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.42%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-24.52%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-44.61%

+14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.60%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-11.72%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.02%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и DODFX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.14%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.03%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.17%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.81%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.25%

-3.72%