PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIKX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIKX с FDGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGIKX (Fidelity Growth & Income Portfolio Class K) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - FGIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FGIKX returned 13.87%/yr vs 14.14%/yr for FDGFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FGIKX charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности FGIKX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIKX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 16.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGIKX имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции FDGFX немного впереди с 14.14%.

FGIKX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.92%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.13%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
13.87%

FDGFX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.94%
6 месяцев
17.86%
1 год
38.26%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.77%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIKX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		6.92%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-8.88%17.03%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		16.94%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between FGIKX and FDGFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.95

The correlation between FGIKX and FDGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FGIKX:
FGIKX с FXAIXFGIKX с FDGRXFGIKX с EQTIXFGIKX с FVWSXFGIKX с VOOFGIKX с FGRIXFGIKX с DAGVX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

FGIKX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIKX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIKXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.86

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.83

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.80

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

17.07

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIKX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIKX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIKX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIKXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.86

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FGIKX и FDGFX

Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, примерно равная максимальной просадке FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIKXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-60.77%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.16%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-21.37%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-21.37%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-41.29%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.56%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-7.52%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.26%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIKX и FDGFX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 2.34%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIKXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.08%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

10.58%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

13.49%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.59%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.21%

-1.73%

Сравнение комиссий FGIKX и FDGFX

FGIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIKX и FDGFX

Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности FDGFX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.16%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		7.26%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%

Часто задаваемые вопросы

FGIKX and FDGFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (4.08%) compared to FGIKX (2.34%). In terms of maximum drawdown, FGIKX dropped -62.07% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIKX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор