PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIAX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIAX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIAX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGIAX имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции VMVFX немного впереди с 9.14%.

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с APFDXFGIAX с CSUAXFGIAX с ARTHXFGIAX с VT
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий FGIAX и VMVFX

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

FGIAX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIAXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.93

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.34

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.29

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

6.16

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIAX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIAXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.93

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Корреляция

Корреляция между FGIAX и VMVFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и VMVFX

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и VMVFX

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIAXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-33.09%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-7.96%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-13.02%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

-33.09%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.98%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-2.84%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.66%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и VMVFX

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIAXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.93%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

4.99%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.06%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

10.76%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

12.49%

+2.68%