PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

FGD и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.83% соответственно.

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий FGD и SPGM

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

FGD vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.41

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.03

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.09

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

9.76

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SPGM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.41

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между FGD и SPGM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и SPGM

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок FGD и SPGM

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-33.97%

-34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.96%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-25.93%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-33.97%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-5.72%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-4.85%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.56%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и SPGM

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 5.91%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.33%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.22%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

17.49%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.94%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.56%

+0.73%