PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с SJNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

FGD и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции SJNK по среднегодовой доходности: 9.64% против 5.84% соответственно.

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с BKLN
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL

Сравнение комиссий FGD и SJNK

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

FGD vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDSJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.27

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.88

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.77

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

10.05

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SJNK равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.27

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.90

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.78

-0.54

Корреляция

Корреляция между FGD и SJNK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и SJNK

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности SJNK в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Просадки

Сравнение просадок FGD и SJNK

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и SJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-19.74%

-48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-3.83%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-10.18%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-19.74%

-25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-0.61%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-1.65%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.67%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и SJNK

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

1.83%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

2.46%

+7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

5.22%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

5.81%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

6.49%

+11.80%