PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с SJNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 9.73%/yr vs 5.49%/yr for SJNK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for SJNK.

Доходность

Сравнение доходности FGD и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции SJNK по среднегодовой доходности: 9.73% против 5.49% соответственно.

FGD

1 день
0.39%
1 месяц
0.36%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.19%
1 год
33.28%
3 года*
22.74%
5 лет*
10.45%
10 лет*
9.73%

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.52%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Correlation

The correlation between FGD and SJNK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г.

0.62

The correlation between FGD and SJNK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и SJNK

Секторы
FGD
SJNK

Финансовые услуги

33.6%

-

Промышленность

14.3%

-

Энергетика

10.0%

-

Коммуникационные услуги

9.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Сырьевые материалы

6.4%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

1.2%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FGD
33.6%
SJNK

-

Промышленность

FGD
14.3%
SJNK

-

Энергетика

FGD
10.0%
SJNK

-

Коммуникационные услуги

FGD
9.3%
SJNK
100.0%

Потребительский защитный сектор

FGD
9.2%
SJNK

-

Потребительский циклический сектор

FGD
8.8%
SJNK

-

Сырьевые материалы

FGD
6.4%
SJNK

-

Коммунальные услуги

FGD
4.9%
SJNK

-

Недвижимость

FGD
2.4%
SJNK

-

Технологии

FGD
1.2%
SJNK

-

Здравоохранение

FGD

-

SJNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с BKLN
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB

Доходность на риск

FGD vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDSJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.99

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.03

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.67

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

15.90

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SJNK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.99

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.80

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FGD и SJNK

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и SJNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-19.74%

-48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-1.73%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-4.77%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-10.18%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-19.74%

-25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.11%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-1.63%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.40%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и SJNK

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.90%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

2.45%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

3.20%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

5.83%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

6.49%

+11.73%

Сравнение комиссий FGD и SJNK

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и SJNK

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности SJNK в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.07%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Часто задаваемые вопросы

FGD and SJNK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGD has higher volatility (3.02%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs SJNK's -19.74%.

On 10-year performance, FGD leads with 9.73% vs 5.49% for SJNK. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGD has performed better with a 9.73% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 5.07% for FGD.

FGD is categorized as Global Equities, while SJNK is High Yield Bonds. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.40% for SJNK.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и SJNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор