PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с VYMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 10.19%/yr vs 11.15%/yr for VYMI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGD charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности FGD и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.15% соответственно.

FGD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.75%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.18%
1 год
24.85%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%

VYMI

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.44%
1 год
27.98%
3 года*
21.61%
5 лет*
12.21%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		8.18%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.71%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between FGD and VYMI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.92

The correlation between FGD and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и VYMI

Секторы
FGD
VYMI

Финансовые услуги

33.8%
40.7%

Промышленность

14.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.4%

Энергетика

9.2%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.7%

Сырьевые материалы

6.5%
6.9%

Коммунальные услуги

4.8%
5.0%

Недвижимость

2.3%
1.3%

Технологии

1.5%
5.2%

Здравоохранение

-

6.5%

Финансовые услуги

FGD
33.8%
VYMI
40.7%

Промышленность

FGD
14.3%
VYMI
6.2%

Потребительский циклический сектор

FGD
9.6%
VYMI
6.4%

Энергетика

FGD
9.2%
VYMI
8.6%

Коммуникационные услуги

FGD
9.2%
VYMI
3.7%

Потребительский защитный сектор

FGD
8.9%
VYMI
6.7%

Сырьевые материалы

FGD
6.5%
VYMI
6.9%

Коммунальные услуги

FGD
4.8%
VYMI
5.0%

Недвижимость

FGD
2.3%
VYMI
1.3%

Технологии

FGD
1.5%
VYMI
5.2%

Здравоохранение

FGD

-

VYMI
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYGFGD с BKLN
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

FGD vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.12

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.92

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.77

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

10.85

-2.10

FGD vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и VYMI

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-40.00%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.14%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-12.84%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-24.05%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-40.00%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-2.56%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-6.28%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.59%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и VYMI

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.17%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.21%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.28%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.87%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.61%

+1.39%

Сравнение комиссий FGD и VYMI

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и VYMI

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VYMI в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.23%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.69%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGD and VYMI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (4.17%) compared to FGD (3.66%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 11.15% vs 10.19% for FGD. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 11.15% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 3.69% for VYMI.

FGD is categorized as Global Equities, while VYMI is Dividend. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор