PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с DIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while DIV is a Dividend fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 9.79%/yr vs 3.95%/yr for DIV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности FGD и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGD показывает доходность 11.09%, а DIV немного выше – 11.63%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 9.79% против 3.95% соответственно.

FGD

1 день
-1.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.79%

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between FGD and DIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.69

The correlation between FGD and DIV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGD и DIV

Секторы
FGD
DIV

Финансовые услуги

33.6%
3.9%

Промышленность

14.3%
11.5%

Энергетика

10.0%
21.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
13.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
3.5%

Сырьевые материалы

6.4%
4.6%

Коммунальные услуги

4.9%
12.0%

Недвижимость

2.4%
19.8%

Технологии

1.2%

-

Здравоохранение

-

3.6%

Финансовые услуги

FGD
33.6%
DIV
3.9%

Промышленность

FGD
14.3%
DIV
11.5%

Энергетика

FGD
10.0%
DIV
21.5%

Коммуникационные услуги

FGD
9.3%
DIV
6.3%

Потребительский защитный сектор

FGD
9.2%
DIV
13.4%

Потребительский циклический сектор

FGD
8.8%
DIV
3.5%

Сырьевые материалы

FGD
6.4%
DIV
4.6%

Коммунальные услуги

FGD
4.9%
DIV
12.0%

Недвижимость

FGD
2.4%
DIV
19.8%

Технологии

FGD
1.2%
DIV

-

Здравоохранение

FGD

-

DIV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYGFGD с BKLN
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

FGD vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.40

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.02

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.76

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

7.79

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа DIV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.40

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.22

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FGD и DIV

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-52.74%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-5.23%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-12.33%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-21.14%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-52.74%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-3.20%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-7.03%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.85%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и DIV

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 3.20% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.18%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.11%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

10.36%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.68%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.98%

+0.25%

Сравнение комиссий FGD и DIV

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и DIV

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности DIV в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.09%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FGD and DIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGD has higher volatility (3.20%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, FGD leads with 9.79% vs 3.95% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGD has performed better with a 9.79% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 5.09% for FGD.

FGD is categorized as Global Equities, while DIV is Dividend. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.45% for DIV.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор