PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 9.73%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности FGD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGD показывает доходность 11.52%, а SPYD немного выше – 11.64%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.63% соответственно.

FGD

1 день
0.39%
1 месяц
0.36%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.19%
1 год
33.28%
3 года*
22.74%
5 лет*
10.45%
10 лет*
9.73%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.52%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between FGD and SPYD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.75

The correlation between FGD and SPYD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGD и SPYD

Секторы
FGD
SPYD

Финансовые услуги

33.6%
12.1%

Промышленность

14.3%
2.3%

Энергетика

10.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.5%

Сырьевые материалы

6.4%
3.4%

Коммунальные услуги

4.9%
11.4%

Недвижимость

2.4%
25.8%

Технологии

1.2%
2.7%

Здравоохранение

-

5.2%

Финансовые услуги

FGD
33.6%
SPYD
12.1%

Промышленность

FGD
14.3%
SPYD
2.3%

Энергетика

FGD
10.0%
SPYD
9.2%

Коммуникационные услуги

FGD
9.3%
SPYD
5.1%

Потребительский защитный сектор

FGD
9.2%
SPYD
16.3%

Потребительский циклический сектор

FGD
8.8%
SPYD
6.5%

Сырьевые материалы

FGD
6.4%
SPYD
3.4%

Коммунальные услуги

FGD
4.9%
SPYD
11.4%

Недвижимость

FGD
2.4%
SPYD
25.8%

Технологии

FGD
1.2%
SPYD
2.7%

Здравоохранение

FGD

-

SPYD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SJNKFGD с HYGFGD с BKLN
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

FGD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.60

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.41

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.64

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

7.67

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.60

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FGD и SPYD

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-46.42%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-7.05%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-16.13%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-22.25%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-46.42%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-6.17%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.42%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и SPYD

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.70%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.73%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.67%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

16.14%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

19.78%

-1.56%

Сравнение комиссий FGD и SPYD

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и SPYD

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.07%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FGD and SPYD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGD has higher volatility (3.02%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, FGD leads with 9.73% vs 8.63% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGD has performed better with a 9.73% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 4.16% for SPYD.

FGD is categorized as Global Equities, while SPYD is S&P 500. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.07% for SPYD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор