PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

FGD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGD показывает доходность 6.09%, а SPYD немного ниже – 5.92%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.45% соответственно.

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNKFGD с BKLN
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий FGD и SPYD

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

FGD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

0.49

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

0.78

+2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.10

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

0.59

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

2.09

+12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.49

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между FGD и SPYD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и SPYD

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FGD и SPYD

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-46.42%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-12.35%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-22.25%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-46.42%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.70%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-6.24%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.47%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и SPYD

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.03%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

8.61%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.67%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

16.24%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

19.80%

-1.51%