PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

FGD и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 9.64% против 5.16% соответственно.

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с SJNKFGD с BKLN
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий FGD и HYG

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FGD vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.25

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.87

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.82

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

9.57

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.25

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между FGD и HYG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и HYG

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок FGD и HYG

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-34.25%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-3.93%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-15.79%

-12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-22.03%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-1.05%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-3.27%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.75%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и HYG

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.30%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

2.93%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

5.57%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

7.51%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

8.31%

+9.98%