PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGD с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с NXTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. FGD is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, FGD returned 21.52%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности FGD и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.

FGD

1 день
0.61%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
11.04%
С начала года
13.46%
1 год
27.07%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.90%

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		13.46%44.42%5.71%8.20%18.22%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%

Correlation

The correlation between FGD and NXTE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.62

The correlation between FGD and NXTE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGD и NXTE

Секторы
FGD
NXTE

Финансовые услуги

33.8%
1.3%

Промышленность

14.3%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.7%

Энергетика

9.2%

-

Коммуникационные услуги

9.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

8.9%
1.8%

Сырьевые материалы

6.5%
0.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.1%

Недвижимость

2.3%
10.1%

Технологии

1.5%
53.6%

Здравоохранение

-

10.0%

Финансовые услуги

FGD
33.8%
NXTE
1.3%

Промышленность

FGD
14.3%
NXTE
15.7%

Потребительский циклический сектор

FGD
9.6%
NXTE
3.7%

Энергетика

FGD
9.2%
NXTE

-

Коммуникационные услуги

FGD
9.2%
NXTE
1.6%

Потребительский защитный сектор

FGD
8.9%
NXTE
1.8%

Сырьевые материалы

FGD
6.5%
NXTE
0.5%

Коммунальные услуги

FGD
4.8%
NXTE
2.1%

Недвижимость

FGD
2.3%
NXTE
10.1%

Технологии

FGD
1.5%
NXTE
53.6%

Здравоохранение

FGD

-

NXTE
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с SCHDFGD с IDVFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

FGD vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.13

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.64

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.30

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

6.87

+2.31

FGD vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа NXTE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и NXTE

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-28.64%

-39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-14.46%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-27.24%

+15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.46%

+14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-7.81%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.83%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и NXTE

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.14%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

12.84%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

25.03%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

29.36%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

27.01%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

27.01%

-9.10%

Сравнение комиссий FGD и NXTE

FGD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и NXTE

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.15%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGD and NXTE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to FGD (3.14%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, FGD leads with 21.52% vs 11.81% for NXTE. On fees, FGD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGD has performed better with a 21.52% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

FGD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: First Trust and AXS. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 1.00% for NXTE.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор