Сравнение FGD с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
FGD и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGD и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGD и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 5.87% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGD и BDVL
FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
FGD vs. BDVL — Ранг доходности на риск
FGD
BDVL
Сравнение FGD c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGD | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FGD и BDVL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGD и BDVL
Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности BDVL в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGD и BDVL
Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -7.71% | -60.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -4.53% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -1.20% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGD и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGD | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 9.35% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 9.35% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 9.35% | +8.94% |