PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - FGD tracks the Dow Jones Global Select Dividend Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности FGD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

FGD

1 день
-1.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.79%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и BDVL

2026 (YTD)2025
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.09%5.87%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between FGD and BDVL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов FGD и BDVL

Секторы
FGD
BDVL

Финансовые услуги

33.6%
13.9%

Промышленность

14.3%
15.4%

Энергетика

10.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.7%

Потребительский защитный сектор

9.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.5%

Сырьевые материалы

6.4%
2.6%

Коммунальные услуги

4.9%
4.8%

Недвижимость

2.4%
1.0%

Технологии

1.2%
23.0%

Здравоохранение

-

11.1%

Финансовые услуги

FGD
33.6%
BDVL
13.9%

Промышленность

FGD
14.3%
BDVL
15.4%

Энергетика

FGD
10.0%
BDVL
2.8%

Коммуникационные услуги

FGD
9.3%
BDVL
10.7%

Потребительский защитный сектор

FGD
9.2%
BDVL
6.3%

Потребительский циклический сектор

FGD
8.8%
BDVL
8.5%

Сырьевые материалы

FGD
6.4%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

FGD
4.9%
BDVL
4.8%

Недвижимость

FGD
2.4%
BDVL
1.0%

Технологии

FGD
1.2%
BDVL
23.0%

Здравоохранение

FGD

-

BDVL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

FGD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.01

-0.76

Просадки

Сравнение просадок FGD и BDVL

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-7.71%

-60.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.95%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-1.19%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

9.49%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

9.49%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

9.49%

+8.74%

Сравнение комиссий FGD и BDVL

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и BDVL

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.09%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FGD and BDVL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.66% for BDVL.

FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор