Сравнение FGCKX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -6.85% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | -0.64% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
FGCKX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 19.90%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и SWLGX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FGCKX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FGCKX
SWLGX
Сравнение FGCKX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.66 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.10 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.72 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 2.51 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.66 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и SWLGX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и SWLGX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -32.69% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -16.16% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -32.69% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.55% | -16.16% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -7.13% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.62% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и SWLGX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.38% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 11.82% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 22.31% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 21.47% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 22.78% | +0.56% |