PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGCKX с VFTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGCKX с VFTAX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).

FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity Investments. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGCKX или VFTAX.

Корреляция

Корреляция между FGCKX и VFTAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.30%
126.36%
FGCKX
VFTAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGCKX:

0.04

VFTAX:

0.52

Коэф-т Сортино

FGCKX:

0.24

VFTAX:

0.86

Коэф-т Омега

FGCKX:

1.03

VFTAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FGCKX:

0.03

VFTAX:

0.53

Коэф-т Мартина

FGCKX:

0.10

VFTAX:

2.09

Индекс Язвы

FGCKX:

10.57%

VFTAX:

5.10%

Дневная вол-ть

FGCKX:

28.04%

VFTAX:

20.78%

Макс. просадка

FGCKX:

-51.01%

VFTAX:

-34.20%

Текущая просадка

FGCKX:

-22.20%

VFTAX:

-11.03%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у VFTAX с доходностью -7.04%.

FGCKX

С начала года

-12.16%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-0.83%

5 лет

10.36%

10 лет

10.43%

VFTAX

С начала года

-7.04%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-4.63%

1 год

9.85%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGCKX и VFTAX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%.

FGCKX
Fidelity Growth Company K
График комиссии FGCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGCKX: 0.65%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTAX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGCKX и VFTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FGCKX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGCKX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGCKX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGCKX: 0.04
VFTAX: 0.52
Коэффициент Сортино FGCKX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGCKX: 0.24
VFTAX: 0.86
Коэффициент Омега FGCKX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGCKX: 1.03
VFTAX: 1.12
Коэффициент Кальмара FGCKX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGCKX: 0.03
VFTAX: 0.53
Коэффициент Мартина FGCKX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGCKX: 0.10
VFTAX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VFTAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.52
FGCKX
VFTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и VFTAX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.21%4.01%4.24%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		1.10%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и VFTAX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и VFTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.20%
-11.03%
FGCKX
VFTAX

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и VFTAX

Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
14.79%
FGCKX
VFTAX