PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGCKX с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGCKX с VFTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGCKX (Fidelity Growth Company K) and VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FGCKX returned 17.62%/yr vs 13.82%/yr for VFTAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGCKX charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for VFTAX.

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью 11.67%.

FGCKX

1 день
0.05%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.78%
6 месяцев
20.00%
1 год
48.64%
3 года*
31.78%
5 лет*
17.62%
10 лет*
23.10%

VFTAX

1 день
0.03%
1 месяц
7.31%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.59%
1 год
29.31%
3 года*
23.26%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGCKX и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGCKX
Fidelity Growth Company K		23.78%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%25.30%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		11.67%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%

Correlation

The correlation between FGCKX and VFTAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between FGCKX and VFTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FDGRXFGCKX с FBGKXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VFORX
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI

Доходность на риск

FGCKX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGCKXVFTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.28

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.09

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.55

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

10.83

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGCKX vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGCKXVFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и VFTAX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и VFTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGCKXVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-34.20%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.84%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-20.18%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-29.12%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-6.27%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.78%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и VFTAX

Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGCKXVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.26%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

10.14%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

13.27%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

18.37%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

20.78%

+2.65%

Сравнение комиссий FGCKX и VFTAX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и VFTAX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.79%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FGCKX and VFTAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGCKX has higher volatility (4.39%) compared to VFTAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, FGCKX dropped -51.01% vs VFTAX's -34.20%.

FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGCKX и VFTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор