Сравнение FGCKX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 20.43% против 9.72% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и VFORX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
FGCKX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
FGCKX
VFORX
Сравнение FGCKX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.02 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.98 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.84 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и VFORX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и VFORX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и VFORX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -51.63% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -8.88% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -24.32% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -29.35% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -5.68% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -6.82% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.99% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и VFORX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.82% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 7.55% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 12.58% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 12.39% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 13.66% | +9.71% |