Сравнение FG с INGR
FG (F&G Annuities & Life Inc. ) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. FG operates in Insurance - Life (Financial Services), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 3 years, FG returned 13.08%/yr vs 0.54%/yr for INGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FG и INGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FG показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у INGR с доходностью -5.07%.
FG
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 21.35%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INGR
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -11.01%
- С начала года
- -5.07%
- 1 год
- -22.15%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 0.03%
Сравнение доходности по годам FG и INGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 8.96% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | -9.05% |
INGR Ingredion Incorporated | -5.07% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 0.69% |
Correlation
The correlation between FG and INGR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FG:
$4.29B
INGR:
$6.45B
FG:
$3.81
INGR:
$15.76
FG:
8.49
INGR:
6.49
FG:
0.15
INGR:
0.07
FG:
0.77
INGR:
0.82
FG:
$5.86B
INGR:
$5.41B
FG:
$1.23B
INGR:
$1.36B
FG:
$1.52B
INGR:
$902.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FG vs. INGR — Ранг доходности на риск
FG
INGR
Сравнение FG c INGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FG | INGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.79 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.79 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -1.41 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FG и INGR
Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и INGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FG | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -64.20% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.92% | -28.07% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -36.40% | -19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.91% | -30.74% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -18.37% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 16.14% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FG и INGR
F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FG | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 6.36% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 12.62% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 17.23% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 21.34% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.89% | 24.86% | +19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FG и INGR
Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности INGR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 4.40% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.21% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FG и INGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FG and INGR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (12.05%) compared to INGR (6.36%). In terms of maximum drawdown, FG dropped -56.24% vs INGR's -64.20%.
FG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FG и INGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор