Сравнение FG с INGR
FG (F&G Annuities & Life Inc. ) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. FG operates in Insurance - Life (Financial Services), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 3 years, FG returned 11.24%/yr vs 0.70%/yr for INGR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FG и INGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FG показывает доходность -12.55%, что значительно ниже, чем у INGR с доходностью -9.70%.
FG
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -12.55%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INGR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- -26.66%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 0.28%
Сравнение доходности по годам FG и INGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | -12.55% | -23.60% | -7.98% | 137.11% | -9.05% |
INGR Ingredion Incorporated | -9.70% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 0.69% |
Correlation
The correlation between FG and INGR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
FG:
$3.85
INGR:
$13.96
FG:
6.87
INGR:
7.03
FG:
0.12
INGR:
0.08
FG:
0.62
INGR:
0.89
FG:
$5.86B
INGR:
$5.41B
FG:
$1.23B
INGR:
$1.36B
FG:
$1.52B
INGR:
$902.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FG vs. INGR — Ранг доходности на риск
FG
INGR
Сравнение FG c INGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F&G Annuities & Life Inc. (FG) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FG | INGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.74 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.96 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.62 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FG и INGR
Максимальная просадка FG за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FG и INGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FG | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -64.20% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.92% | -27.99% | -12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.24% | -34.58% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.94% | -34.11% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -18.33% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.78% | 16.43% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FG и INGR
F&G Annuities & Life Inc. (FG) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FG | INGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 4.62% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.29% | 11.63% | +19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.04% | 16.67% | +20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 21.32% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 24.87% | +19.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FG и INGR
Дивидендная доходность FG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности INGR в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG F&G Annuities & Life Inc. | 3.67% | 2.95% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INGR Ingredion Incorporated | 3.32% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FG и INGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F&G Annuities & Life Inc. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FG and INGR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FG has higher volatility (12.03%) compared to INGR (4.62%). In terms of maximum drawdown, FG dropped -56.24% vs INGR's -64.20%.
FG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FG и INGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор