PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFUT с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFUT и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%.


FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и VGSH


2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
12.74%8.26%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.48%2.86%

Correlation

The correlation between FFUT and VGSH is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Managed Futures ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

FFUT vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFUT

VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFUTVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.01

+0.99

Просадки

Сравнение просадок FFUT и VGSH

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и VGSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFUTVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-5.70%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.29%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.60%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и VGSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFUTVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

1.29%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

1.97%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

1.57%

+9.60%

Сравнение комиссий FFUT и VGSH

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и VGSH

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VGSH в 3.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы


FFUT and VGSH have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

VGSH has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.85% for FFUT.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.03% for VGSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор