Сравнение FFUT с KMLM
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | 2.30% |
Correlation
The correlation between FFUT and KMLM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. KMLM — Ранг доходности на риск
FFUT
KMLM
Сравнение FFUT c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.49 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и KMLM
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -27.47% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -13.61% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -12.74% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 11.43% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 14.62% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 14.73% | -3.56% |
Сравнение комиссий FFUT и KMLM
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и KMLM
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and KMLM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.85% for FFUT.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Fidelity and CICC. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор