PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFUT с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с KMLM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. FFUT is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, FFUT returned 22.22% vs 14.25% for KMLM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 11.60%.

FFUT

1 день
1.33%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.88%
С начала года
13.13%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.45%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
8.95%
С начала года
11.60%
1 год
14.25%
3 года*
-0.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и KMLM

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		13.13%8.58%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		11.60%2.76%

Correlation

The correlation between FFUT and KMLM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с IMFFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPY
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

FFUT vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFUTKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.25

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.74

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.49

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

4.68

+8.68

FFUT vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFUT на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFUT и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFUT и KMLM

Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-27.47%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-9.61%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-12.98%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-12.79%

+11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.05%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и KMLM

Текущая волатильность для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) составляет 2.96%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.71%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

10.11%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.50%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

14.57%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

14.68%

-3.71%

Сравнение комиссий FFUT и KMLM

FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и KMLM

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KMLM в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.50%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and KMLM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (3.71%) compared to FFUT (2.96%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.59% vs KMLM's -27.47%.

On 1-year performance, FFUT leads with 22.22% vs 14.25% for KMLM. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 22.22% return vs 14.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

KMLM has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.85% for FFUT.

They also come from different issuers: Fidelity and KraneShares. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.90% for KMLM.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор