PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с JEPQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FFUT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, FFUT returned 17.34% vs 23.49% for JEPQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFUT показывает доходность 7.69%, а JEPQ немного ниже – 7.54%.

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.28%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.46%
1 год
23.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и JEPQ

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.54%17.52%

Correlation

The correlation between FFUT and JEPQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FFUT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFUTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.81

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.42

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.68

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

12.63

+0.41

FFUT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFUT на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFUT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFUT и JEPQ

Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.34%

-20.07%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-8.82%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.75%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.39%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.86%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и JEPQ

Текущая волатильность для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) составляет 3.07%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что FFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.27%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.52%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

13.06%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

16.78%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

16.78%

-5.73%

Сравнение комиссий FFUT и JEPQ

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и JEPQ

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%

ПозицияTTM2025202420232022
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.25%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and JEPQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to FFUT (3.07%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.34% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 23.49% vs 17.34% for FFUT. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 23.49% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 1.94% for FFUT.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор