Сравнение FFUT с JEPQ
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FFUT is actively managed, while JEPQ is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 17.94% |
Correlation
The correlation between FFUT and JEPQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов FFUT и JEPQ
Секторы
FFUT
JEPQ
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
FFUT
JEPQ
Финансовые услуги
FFUT
JEPQ
Коммуникационные услуги
FFUT
JEPQ
Потребительский циклический сектор
FFUT
JEPQ
Промышленность
FFUT
JEPQ
Здравоохранение
FFUT
JEPQ
Потребительский защитный сектор
FFUT
JEPQ
Энергетика
FFUT
JEPQ
Коммунальные услуги
FFUT
JEPQ
Недвижимость
FFUT
JEPQ
Сырьевые материалы
FFUT
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FFUT
JEPQ
Сравнение FFUT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 1.00 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и JEPQ
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -20.07% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.10% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.42% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 11.73% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 16.61% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 16.61% | -5.44% |
Сравнение комиссий FFUT и JEPQ
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и JEPQ
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and JEPQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 1.85% for FFUT.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор