Сравнение FFUT с JCPB
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.58%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.58% | 5.09% |
Correlation
The correlation between FFUT and JCPB is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение распределения секторов FFUT и JCPB
Секторы
FFUT
JCPB
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
FFUT
JCPB
Финансовые услуги
FFUT
JCPB
Коммуникационные услуги
FFUT
JCPB
Потребительский циклический сектор
FFUT
JCPB
Промышленность
FFUT
JCPB
Здравоохранение
FFUT
JCPB
Потребительский защитный сектор
FFUT
JCPB
Энергетика
FFUT
JCPB
Коммунальные услуги
FFUT
JCPB
Недвижимость
FFUT
JCPB
Сырьевые материалы
FFUT
JCPB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. JCPB — Ранг доходности на риск
FFUT
JCPB
Сравнение FFUT c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.55 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и JCPB
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -16.67% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.48% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -4.26% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и JCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 3.77% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 5.38% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 5.05% | +6.12% |
Сравнение комиссий FFUT и JCPB
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и JCPB
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JCPB в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.93% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and JCPB have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 1.85% for FFUT.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.38% for JCPB.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор