Сравнение FFUT с JCPB
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, FFUT returned 17.34% vs 5.39% for JCPB. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 1.31%.
FFUT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.69% | 8.58% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 1.31% | 4.85% |
Correlation
The correlation between FFUT and JCPB is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. JCPB — Ранг доходности на риск
FFUT
JCPB
Сравнение FFUT c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFUT | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.99 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 5.73 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFUT и JCPB
Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -16.67% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -2.71% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -0.76% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.24% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.94% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и JCPB
Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что FFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.13% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 2.85% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 3.74% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 5.40% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 5.04% | +6.01% |
Сравнение комиссий FFUT и JCPB
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и JCPB
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности JCPB в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.89% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and JCPB have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (3.07%) compared to JCPB (1.13%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.34% vs JCPB's -16.67%.
On 1-year performance, FFUT leads with 17.34% vs 5.39% for JCPB. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 17.34% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
JCPB has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.94% for FFUT.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.38% for JCPB.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор