Сравнение FFUT с FMF
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, FFUT returned 21.43% vs 13.22% for FMF. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for FMF.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у FMF с доходностью 7.24%.
FFUT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.30%
FMF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 2.60%
- Всё время*
- 1.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.39M | $3.96M | $2.07M | |
| $2.13M | $1.52M | $2.72M |
Сравнение доходности по годам FFUT и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.04% | 8.58% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 7.24% | 9.87% |
Correlation
The correlation between FFUT and FMF is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. FMF — Ранг доходности на риск
FFUT
FMF
Сравнение FFUT c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFUT | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.94 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 7.79 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFUT и FMF
Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -22.21% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -4.51% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -3.42% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -9.77% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.70% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и FMF
Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что FFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 1.99% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 7.44% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 9.54% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 10.74% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 11.55% | -0.42% |
Сравнение комиссий FFUT и FMF
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и FMF
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FMF в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.87% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.04% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and FMF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (3.91%) compared to FMF (1.99%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.59% vs FMF's -22.21%.
On 1-year performance, FFUT leads with 21.43% vs 13.22% for FMF. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 21.43% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.87% for FFUT.
They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.95% for FMF.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор