PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с AQMIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past year, FFUT returned 17.34% vs 24.08% for AQMIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.66%.

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AQMIX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.49%
С начала года
10.66%
6 месяцев
11.01%
1 год
24.08%
3 года*
11.49%
5 лет*
12.99%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и AQMIX

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.66%10.61%

Correlation

The correlation between FFUT and AQMIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с CRSOXAQMIX с AUEIXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

FFUT vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFUTAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.72

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.72

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

8.06

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

23.71

-10.67

FFUT vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFUT на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFUT и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFUT и AQMIX

Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и AQMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.34%

-26.52%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-3.03%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.75%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-9.98%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.03%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и AQMIX

Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеют волатильность 3.07% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.02%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.93%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

8.97%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

11.61%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

10.24%

+0.81%

Сравнение комиссий FFUT и AQMIX

FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и AQMIX

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AQMIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.04%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and AQMIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (3.07%) compared to AQMIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.34% vs AQMIX's -26.52%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор