PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с IETC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. FFTY is passively managed, while IETC is actively managed. Over the past 5 years, FFTY returned -0.60%/yr vs 18.23%/yr for IETC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью 13.88%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

IETC

1 день
-2.13%
1 месяц
11.52%
С начала года
13.88%
6 месяцев
12.87%
1 год
30.45%
3 года*
30.53%
5 лет*
18.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.51%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		13.88%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%

Correlation

The correlation between FFTY and IETC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.76

The correlation between FFTY and IETC shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFTY и IETC

Секторы
FFTY
IETC

Промышленность

26.6%
3.7%

Технологии

24.8%
79.1%

Сырьевые материалы

21.6%

-

Финансовые услуги

13.1%
3.1%

Здравоохранение

12.1%
0.1%

Энергетика

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Промышленность

FFTY
26.6%
IETC
3.7%

Технологии

FFTY
24.8%
IETC
79.1%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
IETC

-

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
IETC
3.1%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
IETC
0.1%

Энергетика

FFTY
8.0%
IETC

-

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
IETC
4.7%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
IETC
8.4%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
IETC

-

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

IETC

-

Недвижимость

FFTY

-

IETC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

FFTY vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.46

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.98

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.44

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

4.06

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IETC равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.75

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.87

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FFTY и IETC

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-38.48%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-21.19%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-25.17%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-38.48%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-2.25%

-13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-8.14%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

7.51%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и IETC

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.43%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

16.49%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

21.04%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

24.53%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

25.37%

+2.04%

Сравнение комиссий FFTY и IETC

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и IETC

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IETC в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.34%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and IETC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to IETC (6.43%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs IETC's -38.48%.

On 5-year performance, IETC leads with 18.23% vs -0.60% for FFTY. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 18.23% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.34% for IETC.

FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while IETC is Technology Equities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.18% for IETC.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор