PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFTY с IETC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTY и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTY и IETC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.51%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.


FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator IBD 50 ETF

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий FFTY и IETC

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.


Доходность на риск

FFTY vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTYIETCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.70

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.16

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

2.74

+0.71

FFTY vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IETC равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFTYIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.55

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.73

-0.61

Корреляция

Корреляция между FFTY и IETC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и IETC

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IETC в 0.44%


TTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF
0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и IETC

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IETC.


Загрузка...

Показатели просадок


FFTYIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-38.48%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-21.19%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-38.48%

-20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.16%

-17.25%

-13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-8.20%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

7.11%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и IETC

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFTYIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

8.02%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

16.78%

+12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

26.60%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

24.39%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

25.43%

+1.74%