PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFTY с BFOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с BFOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFTY (CapForce IBD 50 ETF) and BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FFTY returned 5.77%/yr vs 12.70%/yr for BFOR. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for BFOR.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и BFOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у BFOR с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям BFOR по среднегодовой доходности: 5.77% против 12.70% соответственно.

FFTY

1 день
0.24%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.23%
С начала года
9.54%
1 год
12.95%
3 года*
16.57%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
5.77%
Всё время*
4.32%

BFOR

1 день
-0.75%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
12.98%
С начала года
17.89%
1 год
25.03%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.70%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BFOR

ALPS Barron's 400 ETF
$757.08K$625.09K$468.45K

FFTY

CapForce IBD 50 ETF
$903.57K$1.03M$1.48M

Сравнение доходности по годам FFTY и BFOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		9.54%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		17.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%

Correlation

The correlation between FFTY and BFOR is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2015 г.

0.75

The correlation between FFTY and BFOR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и BFOR

Секторы
FFTY
BFOR

Здравоохранение

43.7%
11.9%

Финансовые услуги

20.9%
21.8%

Технологии

18.5%
20.9%

Промышленность

5.7%
16.4%

Сырьевые материалы

3.6%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%
10.9%

Энергетика

2.6%
6.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.5%

Недвижимость

0.5%

-

Здравоохранение

FFTY
43.7%
BFOR
11.9%

Финансовые услуги

FFTY
20.9%
BFOR
21.8%

Технологии

FFTY
18.5%
BFOR
20.9%

Промышленность

FFTY
5.7%
BFOR
16.4%

Сырьевые материалы

FFTY
3.6%
BFOR
2.4%

Потребительский циклический сектор

FFTY
3.6%
BFOR
10.9%

Энергетика

FFTY
2.6%
BFOR
6.4%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
BFOR
1.8%

Потребительский защитный сектор

FFTY
1.0%
BFOR
4.0%

Коммуникационные услуги

FFTY
0.9%
BFOR
3.5%

Недвижимость

FFTY
0.5%
BFOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CapForce IBD 50 ETF

ALPS Barron's 400 ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGVFFTY с FCUS
Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с SYLDBFOR с MOATBFOR с VTWOBFOR с SCHGBFOR с FXAIX

Доходность на риск

FFTY vs. BFOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFTY c BFOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFTYBFORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.69

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.51

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.80

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

10.21

-8.86

FFTY vs. BFOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BFOR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и BFOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFTY и BFOR

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и BFOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYBFORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-41.27%

-18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-8.98%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-21.91%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-25.93%

-33.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

-41.27%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-0.75%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-6.35%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

2.46%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и BFOR

CapForce IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYBFORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

3.77%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

10.82%

+17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

14.84%

+21.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

19.43%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

20.35%

+7.45%

Сравнение комиссий FFTY и BFOR

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BFOR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и BFOR

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BFOR в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.50%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		1.23%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and BFOR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (7.23%) compared to BFOR (3.77%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs BFOR's -41.27%.

On 10-year performance, BFOR leads with 12.70% vs 5.77% for FFTY. On fees, BFOR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BFOR has performed better with a 12.70% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFOR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.50% for BFOR.

FFTY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BFOR is Mid Cap Blend Equities. FFTY tracks IBD 50 Index, while BFOR tracks Barron's 400 Index. They also come from different issuers: CapForce and SS&C. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.65% for BFOR.

BFOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и BFOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор