Сравнение FFTY с BFOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR).
FFTY и BFOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и BFOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTY и BFOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -4.02% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у BFOR с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям BFOR по среднегодовой доходности: 5.25% против 11.62% соответственно.
FFTY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 5.25%
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и BFOR
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BFOR в 0.65%.
Доходность на риск
FFTY vs. BFOR — Ранг доходности на риск
FFTY
BFOR
Сравнение FFTY c BFOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и ALPS Barron's 400 ETF (BFOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | BFOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.02 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.55 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.63 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 6.88 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.46 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FFTY и BFOR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и BFOR
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности BFOR в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.40% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и BFOR
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BFOR в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и BFOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTY | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -41.27% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -12.75% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -25.93% | -33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | -41.27% | -18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.35% | -6.79% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -6.49% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 3.02% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и BFOR
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTY | BFOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 5.74% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 11.41% | +17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.49% | 19.99% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 19.44% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 20.41% | +6.76% |