Сравнение FFTY с IGV
FFTY (CapForce IBD 50 ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FFTY returned 5.77%/yr vs 16.50%/yr for IGV. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 5.77% против 16.50% соответственно.
FFTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 5.77%
- Всё время*
- 4.32%
IGV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 20.86%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 16.50%
- Всё время*
- 9.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $903.57K | $1.03M | $1.48M | |
| $1.47B | $1.24B | $1.65B |
Сравнение доходности по годам FFTY и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 9.54% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -4.13% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Correlation
The correlation between FFTY and IGV is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2015 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FFTY and IGV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FFTY и IGV
Секторы
FFTY
IGV
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Здравоохранение
FFTY
IGV
-
Финансовые услуги
FFTY
IGV
Технологии
FFTY
IGV
Промышленность
FFTY
IGV
Сырьевые материалы
FFTY
IGV
-
Потребительский циклический сектор
FFTY
IGV
Энергетика
FFTY
IGV
-
Коммунальные услуги
FFTY
IGV
-
Потребительский защитный сектор
FFTY
IGV
-
Коммуникационные услуги
FFTY
IGV
Недвижимость
FFTY
IGV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFTY vs. IGV — Ранг доходности на риск
FFTY
IGV
Сравнение FFTY c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFTY | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.23 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.43 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFTY и IGV
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFTY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -63.45% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -36.61% | +13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.60% | -36.61% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -45.85% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | -45.85% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -13.98% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -14.49% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 19.42% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и IGV
Текущая волатильность для CapForce IBD 50 ETF (FFTY) составляет 7.23%, в то время как у iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что FFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFTY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.55% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 25.02% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 29.49% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.76% | 28.28% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 26.51% | +1.29% |
Сравнение комиссий FFTY и IGV
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и IGV
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IGV в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY CapForce IBD 50 ETF | 1.23% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FFTY and IGV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGV has higher volatility (8.55%) compared to FFTY (7.23%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs IGV's -63.45%.
On 10-year performance, IGV leads with 16.50% vs 5.77% for FFTY. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FFTY has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGV has performed better with a 16.50% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.02% for IGV.
FFTY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IGV is Technology Equities. FFTY tracks IBD 50 Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: CapForce and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.39% for IGV.
FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFTY и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор