Сравнение FFTY с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
FFTY и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTY и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -4.02% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям IGV по среднегодовой доходности: 5.25% против 14.78% соответственно.
FFTY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 5.25%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и IGV
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
FFTY vs. IGV — Ранг доходности на риск
FFTY
IGV
Сравнение FFTY c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.41 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.42 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.30 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | -0.76 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.41 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.10 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FFTY и IGV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и IGV
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.40% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и IGV
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -63.45% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -34.72% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -45.85% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | -45.85% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.35% | -32.28% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -14.37% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 13.66% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и IGV
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 8.45% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 19.68% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.49% | 28.42% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 27.08% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 25.88% | +1.29% |