PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTY с LOUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFTY и LOUP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FFTY и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
26.69%
42.39%
FFTY
LOUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTY:

0.80

LOUP:

1.33

Коэф-т Сортино

FFTY:

1.20

LOUP:

1.81

Коэф-т Омега

FFTY:

1.16

LOUP:

1.23

Коэф-т Кальмара

FFTY:

0.42

LOUP:

1.00

Коэф-т Мартина

FFTY:

3.38

LOUP:

6.37

Индекс Язвы

FFTY:

6.57%

LOUP:

5.82%

Дневная вол-ть

FFTY:

27.86%

LOUP:

27.93%

Макс. просадка

FFTY:

-59.46%

LOUP:

-58.68%

Текущая просадка

FFTY:

-37.00%

LOUP:

-4.97%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 12.61%.


FFTY

С начала года

10.28%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

26.69%

1 год

19.05%

5 лет

-1.81%

10 лет

N/A

LOUP

С начала года

12.61%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

42.39%

1 год

30.19%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTY и LOUP

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.


FFTY
Innovator IBD 50 ETF
График комиссии FFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии LOUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTY и LOUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTY
Ранг риск-скорректированной доходности FFTY, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

LOUP
Ранг риск-скорректированной доходности LOUP, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOUP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTY c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.33
Коэффициент Сортино FFTY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.201.81
Коэффициент Омега FFTY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.23
Коэффициент Кальмара FFTY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.421.00
Коэффициент Мартина FFTY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.386.37
FFTY
LOUP

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.80
1.33
FFTY
LOUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и LOUP

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
0.82%0.91%0.64%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
LOUP
Innovator Loup Frontier Tech ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и LOUP

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, примерно равная максимальной просадке LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и LOUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-37.00%
-4.97%
FFTY
LOUP

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и LOUP

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.22%
11.28%
FFTY
LOUP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab