PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTY с LOUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTY с LOUP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP).

FFTY и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Loup Frontier Tech Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTY или LOUP.

Корреляция

Корреляция между FFTY и LOUP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTY:

0.24

LOUP:

0.54

Коэф-т Сортино

FFTY:

0.50

LOUP:

0.97

Коэф-т Омега

FFTY:

1.07

LOUP:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFTY:

0.13

LOUP:

0.55

Коэф-т Мартина

FFTY:

0.61

LOUP:

1.79

Индекс Язвы

FFTY:

11.30%

LOUP:

11.58%

Дневная вол-ть

FFTY:

31.81%

LOUP:

38.56%

Макс. просадка

FFTY:

-59.46%

LOUP:

-58.68%

Текущая просадка

FFTY:

-42.06%

LOUP:

-13.39%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 2.63%.

FFTY

С начала года

1.43%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.48%

5 лет

-0.44%

10 лет

2.20%

LOUP

С начала года

2.63%

1 месяц

23.65%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.50%

5 лет

15.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTY и LOUP

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
LOUP
Innovator Loup Frontier Tech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTY и LOUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг риск-скорректированной доходности FFTY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг риск-скорректированной доходности LOUP, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOUP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTY c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и LOUP

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		0.89%0.91%0.64%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
LOUP
Innovator Loup Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и LOUP

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, примерно равная максимальной просадке LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и LOUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и LOUP

Текущая волатильность для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) составляет 6.60%, в то время как у Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что FFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...