PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFTY с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTY и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTY и LOUP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-26.17%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.


FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator IBD 50 ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Сравнение комиссий FFTY и LOUP

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.


Доходность на риск

FFTY vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTYLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.48

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.08

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.57

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

8.80

-5.35

FFTY vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFTYLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.48

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.44

-0.32

Корреляция

Корреляция между FFTY и LOUP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и LOUP

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и LOUP

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, примерно равная максимальной просадке LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и LOUP.


Загрузка...

Показатели просадок


FFTYLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-58.68%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-21.00%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-55.63%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.16%

-15.41%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-20.41%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

6.14%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и LOUP

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFTYLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

10.95%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

21.89%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

35.05%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

32.18%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

31.98%

-4.81%