- ISIN
- US45782C1027
- CUSIP
- 45782C102
- Эмитент
- CapForce
- Дата выпуска
- 9 апр. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- IBD 50 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $89M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 27K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.03M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFTY
CapForce IBD 50 ETF (FFTY) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции FFTY — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $875.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CapForce IBD 50 ETF (FFTY) показал доход в 9.54% с начала года и 12.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFTY составила 5.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
CapForce IBD 50 ETF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 5.77%
- Всё время*
- 4.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FFTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FFTY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.70% | 14.38% | -18.29% | 14.07% | 6.85% | 6.95% | -15.06% | 3.08% | 9.54% | ||||
| 2025 | 4.76% | -3.74% | -6.45% | 0.30% | 10.61% | 8.59% | 5.36% | 2.02% | 6.99% | 8.89% | -12.14% | -1.30% | 23.38% |
| 2024 | 2.09% | 10.41% | 0.62% | -7.13% | 7.44% | 0.69% | -5.44% | -1.10% | 3.58% | -0.60% | 18.33% | -8.84% | 18.36% |
| 2023 | 6.44% | -0.15% | 1.95% | -1.94% | -0.06% | 10.40% | 3.79% | -10.06% | -6.29% | -7.00% | 12.39% | 4.85% | 12.40% |
| 2022 | -17.35% | -0.13% | 3.30% | -16.99% | -1.14% | -16.30% | 5.96% | -0.60% | -13.58% | 7.24% | -2.71% | -12.05% | -51.08% |
| 2021 | 5.04% | 5.89% | -3.90% | 6.24% | -3.63% | 3.16% | -2.61% | 8.29% | -3.09% | 6.29% | -5.96% | -2.97% | 11.92% |
Метрики бенчмарка
CapForce IBD 50 ETF has an annualized alpha of -7.14%, beta of 1.16, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 2015.
- This ETF participated in 138.18% of S&P 500 Index downside but only 103.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -7.14% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -7.14%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 103.69%
- Участие в снижении
- 138.18%
Комиссия
Комиссия FFTY составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFTY имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.50 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 10.58 | -9.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CapForce IBD 50 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.26 | $0.16 | $0.60 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.23% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CapForce IBD 50 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CapForce IBD 50 ETF показал максимальную просадку в 59.46%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CapForce IBD 50 ETF составляет 22.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.46%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-35.43%март 2020 г. | 1y 5mo | 5mo 6d | 1y 11moокт. 2018 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.68%февр. 2016 г. | 7mo 25d | 1y 2mo | 1y 10moиюнь 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-14.52%июль 2021 г. | 5mo | 1mo 17d | 6mo 17dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-13.84%февр. 2018 г. | 15d | 3mo 27d | 4mo 12dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| FFTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -56.78% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -9.10% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.60% | -18.90% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -25.43% | -34.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | -33.92% | -25.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.80% | -0.17% | -22.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -10.69% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 2.14% | +7.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FFTY
Добавьте CapForce IBD 50 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFTY