PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFTY с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с BOUT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFTY (CapForce IBD 50 ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FFTY tracks the IBD 50 Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FFTY returned -2.63%/yr vs 7.11%/yr for BOUT. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 29.45%.

FFTY

1 день
0.24%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.23%
С начала года
9.54%
1 год
12.95%
3 года*
16.57%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
5.77%
Всё время*
4.32%

BOUT

1 день
0.27%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
22.47%
С начала года
29.45%
1 год
27.63%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
Всё время*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOUT

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
$96.59K$109.70K$105.68K

FFTY

CapForce IBD 50 ETF
$903.57K$1.03M$1.48M

Сравнение доходности по годам FFTY и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		9.54%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-26.91%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		29.45%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-30.42%

Correlation

The correlation between FFTY and BOUT is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between FFTY and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и BOUT

Секторы
FFTY
BOUT

Здравоохранение

43.7%
7.8%

Финансовые услуги

20.9%
37.6%

Технологии

18.5%
26.9%

Промышленность

5.7%
5.4%

Сырьевые материалы

3.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

3.6%
8.7%

Энергетика

2.6%
0.4%

Коммунальные услуги

2.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.3%

Недвижимость

0.5%
4.3%

Здравоохранение

FFTY
43.7%
BOUT
7.8%

Финансовые услуги

FFTY
20.9%
BOUT
37.6%

Технологии

FFTY
18.5%
BOUT
26.9%

Промышленность

FFTY
5.7%
BOUT
5.4%

Сырьевые материалы

FFTY
3.6%
BOUT
8.1%

Потребительский циклический сектор

FFTY
3.6%
BOUT
8.7%

Энергетика

FFTY
2.6%
BOUT
0.4%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
BOUT
7.0%

Потребительский защитный сектор

FFTY
1.0%
BOUT
0.9%

Коммуникационные услуги

FFTY
0.9%
BOUT
3.3%

Недвижимость

FFTY
0.5%
BOUT
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CapForce IBD 50 ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGVFFTY с FCUS
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQBOUT с QQQM

Доходность на риск

FFTY vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFTY c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFTYBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.24

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.75

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.36

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

6.57

-5.23

FFTY vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFTY и BOUT

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-36.98%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-11.76%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-25.31%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-28.28%

-31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-3.95%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-12.17%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

4.21%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и BOUT

CapForce IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.97%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

17.48%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

22.49%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

19.79%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

22.95%

+4.85%

Сравнение комиссий FFTY и BOUT

И FFTY, и BOUT имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и BOUT

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BOUT в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.27%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		1.23%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and BOUT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (7.23%) compared to BOUT (4.97%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs BOUT's -36.98%.

On 5-year performance, BOUT leads with 7.11% vs -2.63% for FFTY. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 7.11% return vs -2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFTY and BOUT have the same expense ratio: 0.80% per year.

FFTY has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.27% for BOUT.

FFTY tracks IBD 50 Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: CapForce and Innovator.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор