PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FFTY returned -0.60%/yr vs 8.25%/yr for BOUT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и BOUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-27.47%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%50.56%20.59%-29.80%

Correlation

The correlation between FFTY and BOUT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between FFTY and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и BOUT

Секторы
FFTY
BOUT

Промышленность

26.6%
9.7%

Технологии

24.8%
28.4%

Сырьевые материалы

21.6%
9.9%

Финансовые услуги

13.1%
22.9%

Здравоохранение

12.1%
2.6%

Энергетика

8.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Недвижимость

-

3.5%

Промышленность

FFTY
26.6%
BOUT
9.7%

Технологии

FFTY
24.8%
BOUT
28.4%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
BOUT
9.9%

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
BOUT
22.9%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
BOUT
2.6%

Энергетика

FFTY
8.0%
BOUT
3.1%

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
BOUT
8.5%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
BOUT
2.0%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
BOUT
7.0%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

BOUT
9.7%

Недвижимость

FFTY

-

BOUT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGVFFTY с FCUS
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQBOUT с QQQM

Доходность на риск

FFTY vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.71

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.33

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.01

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

9.00

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.43

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FFTY и BOUT

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-36.75%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-11.76%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-25.31%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-28.28%

-31.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-0.01%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-12.29%

-10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

3.93%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и BOUT

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

5.96%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

16.05%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

20.79%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

19.48%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

22.93%

+4.48%

Сравнение комиссий FFTY и BOUT

И FFTY, и BOUT имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и BOUT

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and BOUT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to BOUT (5.96%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs BOUT's -36.75%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.25% vs -0.60% for FFTY. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.25% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFTY and BOUT have the same expense ratio: 0.80% per year.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.26% for BOUT.

FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. FFTY tracks IBD 50 Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор