PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFTY с BOUT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTY с BOUT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

FFTY и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTY или BOUT.

Корреляция

Корреляция между FFTY и BOUT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFTY:

0.24

BOUT:

0.03

Коэф-т Сортино

FFTY:

0.50

BOUT:

0.12

Коэф-т Омега

FFTY:

1.07

BOUT:

1.02

Коэф-т Кальмара

FFTY:

0.13

BOUT:

-0.01

Коэф-т Мартина

FFTY:

0.61

BOUT:

-0.03

Индекс Язвы

FFTY:

11.30%

BOUT:

8.47%

Дневная вол-ть

FFTY:

31.81%

BOUT:

20.60%

Макс. просадка

FFTY:

-59.46%

BOUT:

-36.76%

Текущая просадка

FFTY:

-42.06%

BOUT:

-17.76%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BOUT с доходностью -11.25%.

FFTY

С начала года

1.43%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.48%

5 лет

-0.44%

10 лет

2.20%

BOUT

С начала года

-11.25%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-13.19%

1 год

0.60%

5 лет

11.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFTY и BOUT

FFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BOUT в 0.84%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
FFTY
Innovator IBD 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFTY и BOUT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг риск-скорректированной доходности FFTY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг риск-скорректированной доходности BOUT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOUT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFTY c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и BOUT

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности BOUT в 0.67%

TTM20242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		0.89%0.91%0.64%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.67%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и BOUT

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и BOUT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и BOUT

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...