PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFTY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFTY (CapForce IBD 50 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FFTY returned 5.77%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.77% против 20.75% соответственно.

FFTY

1 день
0.24%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.23%
С начала года
9.54%
1 год
12.95%
3 года*
16.57%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
5.77%
Всё время*
4.32%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFTY

CapForce IBD 50 ETF
$903.57K$1.03M$1.48M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам FFTY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		9.54%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FFTY and QQQ is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2015 г.

0.78

The correlation between FFTY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и QQQ

Секторы
FFTY
QQQ

Здравоохранение

43.7%
3.6%

Финансовые услуги

20.9%
0.2%

Технологии

18.5%
60.9%

Промышленность

5.7%
2.7%

Сырьевые материалы

3.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
10.7%

Энергетика

2.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
13.1%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Здравоохранение

FFTY
43.7%
QQQ
3.6%

Финансовые услуги

FFTY
20.9%
QQQ
0.2%

Технологии

FFTY
18.5%
QQQ
60.9%

Промышленность

FFTY
5.7%
QQQ
2.7%

Сырьевые материалы

FFTY
3.6%
QQQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

FFTY
3.6%
QQQ
10.7%

Энергетика

FFTY
2.6%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FFTY
1.0%
QQQ
6.3%

Коммуникационные услуги

FFTY
0.9%
QQQ
13.1%

Недвижимость

FFTY
0.5%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CapForce IBD 50 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGVFFTY с FCUS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FFTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFTYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.47

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.05

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.40

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

7.62

-6.28

FFTY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFTY и QQQ

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-82.97%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-11.96%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-22.77%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-35.12%

-24.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

-35.12%

-24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-3.76%

-19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-32.61%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

3.77%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и QQQ

CapForce IBD 50 ETF (FFTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.23% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.44%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

16.38%

+11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

19.56%

+16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

22.97%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

22.53%

+5.27%

Сравнение комиссий FFTY и QQQ

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и QQQ

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTY
CapForce IBD 50 ETF		1.23%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and QQQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to FFTY (7.23%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 5.77% for FFTY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FFTY has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.42% for QQQ.

FFTY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FFTY tracks IBD 50 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: CapForce and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор