PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, FFTY returned 21.57%/yr vs 7.27%/yr for BALT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%0.68%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between FFTY and BALT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.59

The correlation between FFTY and BALT shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFTY и BALT

Секторы
FFTY
BALT

Промышленность

26.6%
8.1%

Технологии

24.8%
36.2%

Сырьевые материалы

21.6%
1.8%

Финансовые услуги

13.1%
11.9%

Здравоохранение

12.1%
8.4%

Энергетика

8.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

FFTY
26.6%
BALT
8.1%

Технологии

FFTY
24.8%
BALT
36.2%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
BALT
1.8%

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
BALT
11.9%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
BALT
8.4%

Энергетика

FFTY
8.0%
BALT
3.5%

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
BALT
10.1%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
BALT
10.9%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
BALT
2.3%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

BALT
4.9%

Недвижимость

FFTY

-

BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

FFTY vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.19

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.88

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.67

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

6.05

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

22.58

-18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.19

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.80

-1.60

Просадки

Сравнение просадок FFTY и BALT

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-4.89%

-54.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-1.15%

-22.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-4.89%

-24.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-0.06%

-15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-0.34%

-22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

0.31%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и BALT

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

0.37%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

1.56%

+24.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

2.19%

+31.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

3.32%

+25.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

3.32%

+24.09%

Сравнение комиссий FFTY и BALT

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и BALT

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and BALT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, FFTY leads with 21.57% vs 7.27% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFTY has performed better with a 21.57% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for BALT.

FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while BALT is Defined Outcome. FFTY tracks IBD 50 Index, while BALT tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор