PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTY с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

FFTY и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTY и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%23.38%18.36%12.40%-51.08%0.68%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий FFTY и BALT

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

FFTY vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.51

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.32

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.95

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

12.95

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.51

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.71

-1.58

Корреляция

Корреляция между FFTY и BALT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и BALT

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и BALT

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTYBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-4.89%

-54.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-3.48%

-19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.16%

-0.92%

-30.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-0.35%

-22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

0.52%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и BALT

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTYBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

0.62%

+12.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

1.84%

+26.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

4.48%

+30.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

3.36%

+25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

3.36%

+23.81%