Сравнение FFRHX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFRHX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.50% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.28% соответственно.
FFRHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.99%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFRHX и VWEAX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
FFRHX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
FFRHX
VWEAX
Сравнение FFRHX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRHX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.92 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.90 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.83 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 11.54 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.92 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.84 | 0.82 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FFRHX и VWEAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и VWEAX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и VWEAX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFRHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -30.05% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.52% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -13.77% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -19.68% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.80% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.13% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.62% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и VWEAX
Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFRHX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.39% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.31% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.46% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 4.86% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.27% | -1.14% |