Сравнение FFOG с UGA
FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. FFOG is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, FFOG returned 17.51% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FFOG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOG показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
FFOG
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам FFOG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 5.41% | 17.09% | 38.20% | 12.25% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | -3.07% |
Correlation
The correlation between FFOG and UGA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between FFOG and UGA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOG vs. UGA — Ранг доходности на риск
FFOG
UGA
Сравнение FFOG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.17 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 9.39 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOG и UGA
Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.38% | -86.59% | +61.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -18.96% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -18.05% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -36.69% | +32.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 6.43% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOG и UGA
Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.49% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 9.24% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 30.57% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 35.22% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 34.45% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 37.22% | -13.03% |
Сравнение комиссий FFOG и UGA
FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOG и UGA
Ни FFOG, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FFOG and UGA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFOG has higher volatility (9.49%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs 17.51% for FFOG. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
FFOG and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор