PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFOG с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. FFOG is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, FFOG returned 11.10% vs 22.13% for TPYP. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

FFOG

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
15.09%
С начала года
6.92%
1 год
11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.34%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFOG

Franklin Focused Growth ETF
$4.94M$2.92M$3.07M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам FFOG и TPYP

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		6.92%17.09%38.20%12.25%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%2.97%

Correlation

The correlation between FFOG and TPYP is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.06

The correlation between FFOG and TPYP shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFOG и TPYP

Секторы
FFOG
TPYP

Технологии

54.8%

-

Коммуникационные услуги

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Промышленность

3.8%
0.1%

Финансовые услуги

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

1.6%
21.2%

Энергетика

1.1%
69.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FFOG
54.8%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

FFOG
12.9%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

FFOG
11.2%
TPYP

-

Здравоохранение

FFOG
7.4%
TPYP

-

Промышленность

FFOG
3.8%
TPYP
0.1%

Финансовые услуги

FFOG
2.9%
TPYP
2.4%

Коммунальные услуги

FFOG
1.6%
TPYP
21.2%

Энергетика

FFOG
1.1%
TPYP
69.6%

Сырьевые материалы

FFOG

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

TPYP

-

Недвижимость

FFOG

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с QQQMFFOG с SCHG
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

FFOG vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFOG c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOGTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.60

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.26

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

3.25

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

7.64

-6.22

FFOG vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOG и TPYP

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-51.91%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-6.84%

-15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.54%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-7.82%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

2.91%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и TPYP

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.74%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

11.18%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

13.98%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

17.41%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

21.90%

+2.59%

Сравнение комиссий FFOG и TPYP

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и TPYP

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and TPYP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (9.04%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs TPYP's -51.91%.

On 1-year performance, TPYP leads with 22.13% vs 11.10% for FFOG. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 22.13% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Tortoise. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор