Сравнение FFOG с SGRT
FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FFOG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
FFOG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 10.66% | 4.26% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FFOG and SGRT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FFOG
SGRT
Сравнение FFOG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 3.81 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок FFOG и SGRT
Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.38% | -17.87% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.11% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 33.41% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 33.41% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 33.41% | -9.62% |
Сравнение комиссий FFOG и SGRT
FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOG и SGRT
FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FFOG and SGRT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FFOG.
Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FFOG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор