Сравнение FFOG с SGRT
FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FFOG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOG показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 45.10%.
FFOG
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 45.10%
- 6 месяцев
- 41.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 5.41% | 3.79% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 45.10% | 26.83% |
Correlation
The correlation between FFOG and SGRT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FFOG
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFOG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOG и SGRT
Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.38% | -17.87% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.57% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.22% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 35.41% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 35.41% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 35.41% | -11.22% |
Сравнение комиссий FFOG и SGRT
FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOG и SGRT
FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FFOG and SGRT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FFOG.
Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FFOG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор