PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с PFM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFOG is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past year, FFOG returned 17.51% vs 18.00% for PFM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 7.43%.

FFOG

1 день
-3.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
5.41%
6 месяцев
3.83%
1 год
17.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.00%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и PFM

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		5.41%17.09%38.20%12.25%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.43%14.00%16.87%8.26%

Correlation

The correlation between FFOG and PFM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.53

The correlation between FFOG and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и PFM

Секторы
FFOG
PFM

Технологии

58.2%
27.6%

Коммуникационные услуги

12.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
3.7%

Промышленность

6.1%
10.7%

Здравоохранение

5.6%
15.1%

Финансовые услуги

2.4%
17.9%

Коммунальные услуги

1.6%
3.9%

Энергетика

0.7%
4.3%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

FFOG
58.2%
PFM
27.6%

Коммуникационные услуги

FFOG
12.9%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

FFOG
11.7%
PFM
3.7%

Промышленность

FFOG
6.1%
PFM
10.7%

Здравоохранение

FFOG
5.6%
PFM
15.1%

Финансовые услуги

FFOG
2.4%
PFM
17.9%

Коммунальные услуги

FFOG
1.6%
PFM
3.9%

Энергетика

FFOG
0.7%
PFM
4.3%

Сырьевые материалы

FFOG

-

PFM
2.8%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

PFM
11.1%

Недвижимость

FFOG

-

PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

FFOG vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOGPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.91

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.79

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.55

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

10.32

-7.97

FFOG vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOG и PFM

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-53.21%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-7.09%

-14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-1.01%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.93%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

1.75%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и PFM

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

2.48%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

7.21%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

9.53%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

13.51%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

15.20%

+8.99%

Сравнение комиссий FFOG и PFM

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и PFM

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and PFM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (9.49%) compared to PFM (2.48%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs PFM's -53.21%.

On 1-year performance, PFM leads with 18.00% vs 17.51% for FFOG. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PFM has performed better with a 18.00% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

PFM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for FFOG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор