Сравнение FFOG с PBDC
FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, FFOG returned 11.07% vs -12.67% for PBDC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FFOG charges 0.55%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FFOG и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOG показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
FFOG
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOG и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 4.40% | 17.09% | 38.20% | 12.25% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 5.50% |
Correlation
The correlation between FFOG and PBDC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOG vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FFOG
PBDC
Сравнение FFOG c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOG | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.63 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.03 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOG и PBDC
Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOG | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.38% | -20.47% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -20.15% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -13.90% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -5.03% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 12.28% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOG и PBDC
Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOG | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 4.53% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 15.26% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 18.85% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 17.02% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 17.02% | +7.29% |
Сравнение комиссий FFOG и PBDC
FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOG и PBDC
FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFOG Franklin Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
FFOG and PBDC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFOG has higher volatility (8.99%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, FFOG leads with 11.07% vs -12.67% for PBDC. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFOG has performed better with a 11.07% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.00% for FFOG.
FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 13.49% for PBDC.
FFOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOG и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор