PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с LVHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. FFOG is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 9.60% for LVHD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 6.72%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.72%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.60%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и LVHD

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.72%7.50%10.18%7.72%

Correlation

The correlation between FFOG and LVHD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов FFOG и LVHD

Секторы
FFOG
LVHD

Технологии

56.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

13.7%
6.8%

Коммуникационные услуги

13.5%
3.8%

Здравоохранение

5.7%
4.6%

Промышленность

4.9%
4.6%

Финансовые услуги

2.1%
8.6%

Коммунальные услуги

1.4%
25.5%

Энергетика

0.7%
6.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Недвижимость

-

15.0%

Технологии

FFOG
56.0%
LVHD
5.9%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
LVHD
6.8%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
LVHD
3.8%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
LVHD
4.6%

Промышленность

FFOG
4.9%
LVHD
4.6%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
LVHD
8.6%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
LVHD
25.5%

Энергетика

FFOG
0.7%
LVHD
6.7%

Сырьевые материалы

FFOG

-

LVHD

-

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

LVHD
18.5%

Недвижимость

FFOG

-

LVHD
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FFOG vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.01

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.51

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.56

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

3.98

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.56

+0.76

Просадки

Сравнение просадок FFOG и LVHD

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-37.32%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-6.17%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-4.84%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.05%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

2.42%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и LVHD

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.86%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

6.64%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

9.52%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

12.87%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

15.50%

+8.29%

Сравнение комиссий FFOG и LVHD

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и LVHD

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.40%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and LVHD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (4.75%) compared to LVHD (2.86%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs LVHD's -37.32%.

On 1-year performance, FFOG leads with 23.96% vs 9.60% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFOG has performed better with a 23.96% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

LVHD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while LVHD is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.27% for LVHD.

FFOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор