PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с ILCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFOG is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 29.51% for ILCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.48%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и ILCG

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%10.44%

Correlation

The correlation between FFOG and ILCG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FFOG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и ILCG

Секторы
FFOG
ILCG

Технологии

56.0%
49.8%

Потребительский циклический сектор

13.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

13.5%
14.5%

Здравоохранение

5.7%
5.3%

Промышленность

4.9%
8.3%

Финансовые услуги

2.1%
6.0%

Коммунальные услуги

1.4%
0.8%

Энергетика

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

FFOG
56.0%
ILCG
49.8%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
ILCG
10.6%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
ILCG
14.5%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
ILCG
5.3%

Промышленность

FFOG
4.9%
ILCG
8.3%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
ILCG
6.0%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
ILCG
0.8%

Энергетика

FFOG
0.7%
ILCG
0.5%

Сырьевые материалы

FFOG

-

ILCG
1.1%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

ILCG
1.6%

Недвижимость

FFOG

-

ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

FFOG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.82

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.45

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.89

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

6.68

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ILCG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.59

+0.74

Просадки

Сравнение просадок FFOG и ILCG

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-52.98%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-15.65%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.02%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-8.22%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

4.43%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и ILCG

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.40%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

12.81%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

16.31%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

22.00%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

21.53%

+2.26%

Сравнение комиссий FFOG и ILCG

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и ILCG

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FFOG and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFOG has higher volatility (4.75%) compared to ILCG (4.40%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, ILCG leads with 29.51% vs 23.96% for FFOG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCG has performed better with a 29.51% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for FFOG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор