PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с FLCH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. FFOG is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past year, FFOG returned 17.51% vs -0.05% for FLCH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -12.17%.

FFOG

1 день
-3.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
5.41%
6 месяцев
3.83%
1 год
17.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-12.17%
6 месяцев
-12.94%
1 год
-0.05%
3 года*
8.98%
5 лет*
-5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и FLCH

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		5.41%17.09%38.20%12.25%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-12.17%32.55%18.00%-3.28%

Correlation

The correlation between FFOG and FLCH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.30

The correlation between FFOG and FLCH shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFOG и FLCH

Секторы
FFOG
FLCH

Технологии

58.2%
16.8%

Коммуникационные услуги

12.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

11.7%
25.5%

Промышленность

6.1%
15.5%

Здравоохранение

5.6%
2.1%

Финансовые услуги

2.4%
14.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Энергетика

0.7%
12.6%

Сырьевые материалы

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

FFOG
58.2%
FLCH
16.8%

Коммуникационные услуги

FFOG
12.9%
FLCH
2.1%

Потребительский циклический сектор

FFOG
11.7%
FLCH
25.5%

Промышленность

FFOG
6.1%
FLCH
15.5%

Здравоохранение

FFOG
5.6%
FLCH
2.1%

Финансовые услуги

FFOG
2.4%
FLCH
14.4%

Коммунальные услуги

FFOG
1.6%
FLCH
2.0%

Энергетика

FFOG
0.7%
FLCH
12.6%

Сырьевые материалы

FFOG

-

FLCH
6.0%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

FLCH
1.2%

Недвижимость

FFOG

-

FLCH
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

FFOG vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOGFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.00

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.13

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.00

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-0.01

+2.36

FFOG vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOG и FLCH

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-62.09%

+36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-19.59%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-38.09%

+32.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-30.55%

+25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

8.32%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и FLCH

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.65%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

14.07%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

19.43%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

29.63%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

27.86%

-3.67%

Сравнение комиссий FFOG и FLCH

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и FLCH

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		1.77%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and FLCH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (9.49%) compared to FLCH (5.65%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs FLCH's -62.09%.

On 1-year performance, FFOG leads with 17.51% vs -0.05% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFOG has performed better with a 17.51% return vs -0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

FLCH has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.19% for FLCH.

FFOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор