PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs -5.97% for CCOR. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. FFOG charges 0.55%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и CCOR

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-1.81%

Correlation

The correlation between FFOG and CCOR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.24

The correlation between FFOG and CCOR shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFOG и CCOR

Секторы
FFOG
CCOR

Технологии

56.0%
16.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

13.5%
8.7%

Здравоохранение

5.7%
10.8%

Промышленность

4.9%
9.2%

Финансовые услуги

2.1%
17.7%

Коммунальные услуги

1.4%
6.3%

Энергетика

0.7%
7.2%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

FFOG
56.0%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
CCOR
9.4%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
CCOR
8.7%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
CCOR
10.8%

Промышленность

FFOG
4.9%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
CCOR
17.7%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
CCOR
6.3%

Энергетика

FFOG
0.7%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

FFOG

-

CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

CCOR
6.8%

Недвижимость

FFOG

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

FFOG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.87

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-1.15

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.69

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

-1.59

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.87

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.11

+1.21

Просадки

Сравнение просадок FFOG и CCOR

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-22.99%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-8.75%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-20.03%

+19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.29%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

3.77%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и CCOR

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.78%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

4.96%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

6.93%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

11.10%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

10.75%

+13.04%

Сравнение комиссий FFOG и CCOR

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и CCOR

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and CCOR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (4.75%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, FFOG leads with 23.96% vs -5.97% for CCOR. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFOG has performed better with a 23.96% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for FFOG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 1.09% for CCOR.

FFOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор