PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FFND is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 20.05%/yr vs 20.75%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FFND и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

FFND

1 день
0.05%
1 месяц
-0.29%
С начала года
5.51%
6 месяцев
4.30%
1 год
17.29%
3 года*
20.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		5.51%19.38%24.05%40.05%-39.84%-3.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%6.90%

Correlation

The correlation between FFND and VOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between FFND and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и VOO

Секторы
FFND
VOO

Технологии

30.4%
39.1%

Промышленность

14.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.8%

Здравоохранение

12.0%
8.3%

Финансовые услуги

11.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Энергетика

1.5%
3.2%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

FFND
30.4%
VOO
39.1%

Промышленность

FFND
14.0%
VOO
7.6%

Потребительский циклический сектор

FFND
13.2%
VOO
9.8%

Здравоохранение

FFND
12.0%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

FFND
11.7%
VOO
10.9%

Коммуникационные услуги

FFND
9.1%
VOO
10.5%

Потребительский защитный сектор

FFND
3.9%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

FFND
1.8%
VOO
2.5%

Энергетика

FFND
1.5%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

FFND
1.4%
VOO
1.7%

Недвижимость

FFND
1.1%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с XPNDFFND с JOETFFND с QQQFFND с JEPIFFND с FXI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

FFND vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFNDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.80

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.46

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.51

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

11.16

-4.04

FFND vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFND и VOO

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-33.99%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.90%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-18.69%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-3.23%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-3.68%

-14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.00%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и VOO

The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.67% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.80%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.79%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.43%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

16.91%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

18.02%

+6.95%

Сравнение комиссий FFND и VOO

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и VOO

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.62%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FFND and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to FFND (4.67%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.75% vs 20.05% for FFND. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.75% return vs 20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.62% for FFND.

FFND is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: The Future Fund and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор