Сравнение FFND с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FFND и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFND и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFND и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | -3.34% | 19.38% | 24.05% | 40.05% | -39.84% | -4.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FFND
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFND и VOO
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FFND vs. VOO — Ранг доходности на риск
FFND
VOO
Сравнение FFND c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFND | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.31 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFND | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.83 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между FFND и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и VOO
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.67% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FFND и VOO
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFND | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -33.99% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.98% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -5.55% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -3.72% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.55% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и VOO
The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFND | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.34% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.47% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 18.11% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 16.82% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 17.99% | +7.35% |