PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с FXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund, while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 25 Index. FFND is actively managed, while FXI is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 21.85%/yr vs 11.73%/yr for FXI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FFND charges 1.00%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности FFND и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.18%.

FFND

1 день
-1.07%
1 месяц
2.89%
С начала года
6.70%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.25%
3 года*
21.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXI

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-8.38%
1 год
2.05%
3 года*
11.73%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и FXI

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		6.70%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.18%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-9.33%

Correlation

The correlation between FFND and FXI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FFND и FXI

Секторы
FFND
FXI

Технологии

26.1%
9.3%

Промышленность

14.2%
3.8%

Финансовые услуги

13.7%
34.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
25.7%

Здравоохранение

11.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%
4.1%

Энергетика

1.7%
5.2%

Недвижимость

1.5%
1.1%

Технологии

FFND
26.1%
FXI
9.3%

Промышленность

FFND
14.2%
FXI
3.8%

Финансовые услуги

FFND
13.7%
FXI
34.4%

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
FXI
25.7%

Здравоохранение

FFND
11.0%
FXI
2.2%

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
FXI
12.2%

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
FXI
0.9%

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
FXI
0.4%

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
FXI
4.1%

Энергетика

FFND
1.7%
FXI
5.2%

Недвижимость

FFND
1.5%
FXI
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

FFND vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.10

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.29

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.03

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

0.13

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

0.28

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FXI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.10

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FFND и FXI

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-72.68%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-15.62%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-28.72%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-26.91%

+25.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-31.22%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

7.22%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и FXI

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 3.78%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.13%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

14.35%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

19.93%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

31.68%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

27.67%

-2.63%

Сравнение комиссий FFND и FXI

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и FXI

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FXI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.61%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FFND and FXI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (7.13%) compared to FFND (3.78%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs FXI's -72.68%.

On 3-year performance, FFND leads with 21.85% vs 11.73% for FXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFND has performed better with a 21.85% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

FXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.61% for FFND.

FFND is categorized as Large Cap Growth Equities, while FXI is China Equities. They also come from different issuers: The Future Fund and iShares. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.74% for FXI.

FFND currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор