PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с XPND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с XPND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and XPND (First Trust Expanded Technology ETF) are both exchange-traded funds - FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund, while XPND is a Technology Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFND returned 22.14%/yr vs 27.99%/yr for XPND. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for XPND.

Доходность

Сравнение доходности FFND и XPND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и First Trust Expanded Technology ETF (XPND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у XPND с доходностью 15.49%.

FFND

1 день
1.01%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XPND

1 день
-0.71%
1 месяц
10.83%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.74%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и XPND

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.78%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		15.49%18.82%29.61%46.13%-29.66%6.04%

Correlation

The correlation between FFND and XPND is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between FFND and XPND has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и XPND

Секторы
FFND
XPND

Технологии

26.1%
76.5%

Промышленность

14.2%

-

Финансовые услуги

13.7%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
15.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Энергетика

1.7%

-

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

FFND
26.1%
XPND
76.5%

Промышленность

FFND
14.2%
XPND

-

Финансовые услуги

FFND
13.7%
XPND
5.9%

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
XPND

-

Здравоохранение

FFND
11.0%
XPND

-

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
XPND
15.7%

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
XPND

-

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
XPND

-

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
XPND

-

Энергетика

FFND
1.7%
XPND

-

Недвижимость

FFND
1.5%
XPND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

First Trust Expanded Technology ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOOFFND с FXI
Часто сравнивают с XPND:
XPND с SPRXXPND с XLKXPND с GFOFXPND с FNGSXPND с IETCXPND с MTUMXPND с XT

Доходность на риск

FFND vs. XPND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XPND
Ранг доходности на риск XPND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPND: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c XPND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и First Trust Expanded Technology ETF (XPND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDXPNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.73

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.33

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.78

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

5.22

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. XPND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPND равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и XPND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDXPNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.68

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FFND и XPND

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки XPND в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и XPND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDXPNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-38.00%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-17.38%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-23.37%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.54%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-10.06%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.90%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и XPND

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 3.88%, в то время как у First Trust Expanded Technology ETF (XPND) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDXPNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.74%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

14.03%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

17.86%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

23.87%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

23.87%

+1.17%

Сравнение комиссий FFND и XPND

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XPND в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и XPND

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности XPND в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%
XPND
First Trust Expanded Technology ETF		0.09%0.08%0.12%0.18%0.34%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FFND and XPND have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPND has higher volatility (4.74%) compared to FFND (3.88%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs XPND's -38.00%.

On 3-year performance, XPND leads with 27.99% vs 22.14% for FFND. On fees, XPND is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XPND has performed better with a 27.99% return vs 22.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPND is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

FFND has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.09% for XPND.

FFND is categorized as Large Cap Growth Equities, while XPND is Technology Equities. They also come from different issuers: The Future Fund and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.65% for XPND.

XPND currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и XPND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор